プログラム [web:reg]

純粋なAR(p)モデルのパラメータはOLSによって推定することができる。MA(q) または ARMA(p,q) モデルの推定 (q>1 を含む) は非線形です。[ウェブ:reg]ARMA アドインは、レヴァーゲン=マーカード アルゴリズムを使用してこのモデルを推定します。推定と共分散行列に必要な導出は、数値有限差分法で計算されます。推定後、アドインは係数の結果(std.error、t-statistic、p値を含む)、要約統計量(R、