ボラティリティを root(t) で乗算するだけでなく、モンテカルロの研究を行い、極端なベースをカバーしてください。シンボルプッシャーに彼らのお金のために実行を与えます。あなたの方程式は、異なる大きさと確率の通常の衝撃から、ランダムに投げ込むことができますか?まあ、このアプリはできます。MCarloRisk3D: 推定確率サーフェスをより深く理解するための 3D 表示オプションを使用します。 今、最高の時価総額暗号コインのための価格データフィードで:BTC、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ADA、EOS、ビットコインキャッシュ。 一般人のための株価リスク分析ツールアプリ。オプションのブラックスワンイベントとチューニング可能な前方ボラティリティで今。 ランダムウォーク理論を用いて、将来の価格分布を見積もります。 背景ディスカッション:E.ファマの1960年代の初期のランダムウォーク研究に関する記事: http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf 新しいモデルキャリブレーションチュートリアル: http://diffent.com/tuning1.pdf 使用例の使用例は、「AAPLから$320」を研究するためのガイドです: http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf アプリは、ボラティリティの見積もりのために問題の株式からの以前のデータを使用しています。 ユーザーは、履歴データを使用して、必要に応じて企業または市場全体の現在の「エポック」のみをキャプチャするために、時間をさかのぼって制御できます。 組み込みのバックテスト、検証、モデルチューニングツール. -- 詳細 -- このアプリは、安定した確率的プロセスとして毎日の株式リターンをモデル化し、以前の(既知の)毎日のリターンのユーザー指定のサブセットの「経験的分布」からモンテカルロ再サンプリングによる将来の価格分布を見積もります。 設定を変更したり、新しいデータセットをダウンロードした後は、必ず [モンテカルロ] タブの [モンテの実行] ボタンを押してください。 このアプリは、リサンプリングするベースデータとしてGoogleファイナンスから履歴データをダウンロードします。価格はリサンプリングの前に、毎日のリターン[P(t)/P(t-1)]に変換されます。ユーザーは、リサンプリングする距離を選択できます。この方法でユーザー指定の投資期間における将来の価格の確率分布を見積もることで、親指ルールの方法で損失リスクの見積もりを出すことができます。 1パーセンタイルと5パーセンタイル(1%と5%のリスク)の一般的に使用されるレベルで推定価格と%損失の見積もりを報告します。また、指定された日数の価格見積もりの中央値(50パーセンタイル)を、指定した日数で報告します。計算は、毎日の終値データに対して実行されます。人工ショックフィルターが提供され、これは、(資産の原資産価値に影響を与えない分割またはその他の人為的再評価による)、人為的に大きい以前のリターンのリサンプリングを拒否するために使用することができます。 確率モデルは、サンプルに戻る最大日数を調整するか、黒い白鳥のパラメータを調整することによってのみ調整または較正することができます。 モデル検証機能: [モンテカルロ]タブでは、モデルから過去数の日数を差し控え、確率予測の結果を 1% および %5 の推定確率 (リスク) レベルで下限エンベロープとしてプロットできます。 [検証] タブ: これにより、複数のポイントを源泉徴収し、モデルを計算し、モデルの前方予測と実際の予約データを比較し、すべての源泉徴収 #8232 #8232ポイントに対して時間順序を増加させるなど、モデルに対して徹底的な検証を実行できます。 垂直の「カーソルビーム」は、モンテカルロタブと検証タブの新しいプロットを横切ってドラッグして、複数の曲線からプロットされた値を一度に表示し、#8232 #8232 値を曲線に色分けして表示することができます。 モンテカルログラフの日次設定にリンクされた完全な価格確率プロットを表示します。これは、モンテカルロ手順によって生成された確率表面を通るスライスです。 アプリプロバイダーは、いかなる目的のために、このアプリの適合性については何の主張もしませんし、ユーザーは投資の意思決定を行う前に投資顧問に相談する必要があります。
バージョン履歴
- バージョン 2.5 に転記 2013-05-03
プログラムの詳細
- カテゴリ: ビジネス > 会計・財務
- パブリッシャー: differential enterprises
- ライセンス: 無料
- 価格: N/A
- バージョン: 11.9
- プラットフォーム: ios