株価/確率リスク分析ツール&一般人のためのオプティマイザー。トップ仮想通貨に対する当社の新しいサポートも参照してください。ポートフォリオサポート、日次リターンのペアワイズ相関/回帰分析、ポートフォリオ最適化を使用します。株式加重ポートフォリオのフォワード(価格、確率)を計算します。 他のフォリオオプティマイザとは異なり、このコードはリターンの正規性を前提とせず、ボラティリティの見積もりを入力する必要もありません。これらはパブリック履歴リターンデータから計算され、ボラティリティを計算するためにどこまでさかのぼるかを知ることができます。いくつかの最適化を試してみて、他のコードからの結果と比較! 主なデータフィードは、革新的なIEXです。 実際の統計データと履歴リサンプリングされたデータを分析に適用できるのに、チャートの読み取りの茶葉に頼る理由は何ですか?ボリンジャーバンド、移動平均、ローソク足などのチャートツールは、履歴データでのみ生成されますが、このアプリは過去のデータを取り、モンテカルロ法を介してそれをリミックスして、将来の価格ウォークの数千を生成し、それらの価格結果の確率を計算します。また、株式のようなETFや短いETF(例.SH = 短いSPY)でも機能します。 ランダムウォーク理論を使用して、将来の価格分布を推定し、そこでは、ランダムサンプルが、問題の株式の履歴から選択されます。 ユーザーは、履歴データを使用して現在の「エポック」のみをキャプチャしたり、長期的な履歴動作を考慮に入れたりする時間をどこまで制御できます。 組み込みのバックテスト、検証、モデルチューニングツール。 -- 詳細 -- このアプリは、安定した確率的プロセスとして毎日の株式リターンをモデル化し、前の(既知の)毎日のリターンのユーザー指定のサブセットの「経験的分布」からモンテカルロ再サンプリングによる将来の価格分布を見積もります。 設定を変更するか、新しいデータセットをダウンロードした後は、必ず[モンテカルロ]タブの[モンテを実行]ボタンを押してください。 このアプリは、リサンプリングするベースデータとしてIEXから履歴データをダウンロードします。価格はリサンプリングの前に、毎日のリターン[P(t)/P(t-1)]に変換されます。ユーザーは、リサンプリングする距離を選択できます。この方法でユーザー指定の投資期間における将来の価格の確率分布を見積もることによって、親指ルールの方法で損失リスクの見積もりを最初の近似値に与えることができます。 1パーセンタイルと5パーセンタイル(1%と5%のリスク)の一般的に使用されるレベルで推定価格と%損失の見積もりを報告します。また、指定された日数の価格見積もりの中央値(50パーセンタイル)を、指定した日数で報告します。計算は、毎日の終値データに対して実行されます。人工ショックフィルターが提供され、これは、(資産の原資産価値に影響を与えない分割またはその他の人為的再評価による)、人為的に大きい以前のリターンのリサンプリングを拒否するために使用することができます。動作理論は、「理論」タブで詳細に説明されています。 確率モデルは、サンプルに戻る最大日数を調整したり、時間リニア重み付けに戻ったりすることで調整または較正することができます。 確率的モデル検証(バックテスト)機能: [モンテカルロ]タブでは、モデルから最近の日数をいくつでも保留し、ストカシスリスク予測の結果を、モデル実行完了後に動的に1%と%5の下限エンベロープとしてプロットし、その他の推定確率(リスク)レベルをすべて動的にプロットすることができます。 [検証] タブ: これにより、複数のポイントを源泉徴収し、モデルを計算し、モデルの前方予測と実際の予約データを比較し、すべての源泉徴収ポイントに対して時間をかけて繰り返すことで、モデルに対して徹底的な検証を実行できます。 アプリプロバイダーは、いかなる目的のために、このアプリの適合性については何の主張もしませんし、ユーザーは投資の意思決定を行う前に投資顧問に相談する必要があります。
バージョン履歴
- バージョン 7.7 に転記 2010-12-31
プログラムの詳細
- カテゴリ: ビジネス > 会計・財務
- パブリッシャー: differential enterprises
- ライセンス: 無料
- 価格: N/A
- バージョン: 17.8
- プラットフォーム: ios