Fourier Space Time-stepping Framework

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フーリエ空間時間ステップ化フレームワークは、高速フーリエ変換に基づく金融デリバティブの価格設定のための数値的アプローチです。株式、コモディティ、金利市場の様々なモデルの下で価格ヨーロッパ、アメリカ、その他のオプション。

バージョン履歴

  • バージョン files に転記 2010-03-03
    いくつかの修正と更新
  • バージョン N/A に転記 2010-03-03

プログラムの詳細