WebCab Bonds for Delphi 2
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3-in-1: COM、.NET、XML Web サービス インタレスト デリバティブの価格設定フレームワーク: 契約の設定、vol/価格/利息モデルの設定、MC の実行。また、国債、物価/利回り、ゼロカーブ、固定金利債、フォワード金利/FRA、期間および凸性もカバーしています。 一般価格設定フレームワークには、以下の定義済みのモデルと契約が用意されています。 契約:アジアオプション、バイナリオプション、キャップ、クーポンボンド、フロア、前方開始ストックオプション、ルックバックオプション、ラダーオプション、バニラスワップ、バニラストックオプション、ゼロクーポンボンド、バリアオプション、パリのオプション、パレーシアオプション、フォワードと未来。 金利モデル:一定スポットレート、一定(時間)イールドカーブ、1因子確率論モデル(ヴァシチェク、ブラックダーマントティ(BDT)、ホー&リー、ハル、ホワイト)、2因子確率モデル(ブレマン&シュワルツ、フォン&ヴァシチェク、ロングスタッフ&シュワルツ)、コックスインガーソルロス平衡モデル、自動収量付きスポットレートモデル(ホ&リー、ハル&ホワイト)、ヒースジャロウ・モートンフォワードレートモデル、ブラセ-モートンフォワードレートモデル、ブラセク 価格モデル: 一定価格モデル, 一般的な決定論的な価格モデル, 対数正規価格モデル, ポアソン価格モデル. ボラティリティモデル:一定のボラティリティモデル、一般決定論的ボラティリティモデル、ハル&ホワイト確率モデル分散、ホストカスティックボラティリティモデル。 モンテカルロ・プリンチンス・エンジン: 反復回数または予想誤差の最大値に応じて、価格見積もりを評価します。価格見積の標準偏差と、指定された信頼水準の最小/最大予想価格を評価します。 この製品には、次の技術面もあります。 3-in-1: .NET、COM、および XML Web サービス - 3 つの DLL、3 つの API ドキュメント,... 広範なクライアントの例 (.NET、C#、VB.NETのデルファイ) ADOメディター 互換性のあるコンテナ (Delphi 3-8、 Delphi 2005、C++ビルダー、C++BuilderX、オフィス)