Value at Risk Calculator 1.5
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に関しては Value at Risk Calculator
Web 版: https://apps.variskindo.com 主な特徴: - お好みの株式と通貨ペアを追加します - Googleファイナンスの2年間の履歴データ - 追加した株式からなるユーザー定義のポートフォリオ - 指数的に加重移動平均(EWMA)を使用して価格チャート、リターンチャート、ボラティリティチャートを表示 - ポートフォリオ市場価値、損益、ポートフォリオリターン、ボラティリティ、VaRの数値を即座に監視 - 選択した信頼水準と保持期間に基づいて分散共分散法(VCM)を使用して、標準標準標準の信頼水準zスコア、リスク時市場価値(VaR)および予想不足(ES)を計算する - GARCH(1,1) モデルのフィッティング - VCMを使用した入札スプレッドに基づいて、リスク時の流動性調整値(VaR)と予想不足(ES)を計算する - 選択した信頼水準とコプラ相関に基づいて、1因子ガウスコプラを使用してリスク時の信用価値(VaR)と予想不足(ES)を推定する - コホートとハザードレートアプローチによる評価遷移マトリックスの推定 - ロジスティック回帰によるクレジットスコア - ポアソンと対数正規分布に基づくモンテカルロシミュレーションを使用した、リスク時の運用値(VaR)および予想不足(ES)の計算 - オンライン統計データ分析のためのRスクリプトを実行 - ライブ通貨レート&ゴールド価格 - デフォルト(PD)、コプラ相関およびワーストケースデフォルトレート(WCDR)の推定確率 - リアルタイムグローバルニュース - 対数正規分布のフィッティング - フェイスブック、ツイッター、メール、パスワードを使用してサインイン - オフラインサインイン(メールパスワードのみ) - オフラインモード機能 バリュー・アット・リスク(VaR)は、特定の期間にわたって企業または投資ポートフォリオ内の財務リスクのレベルを測定し、定量化するために使用される統計的手法です。これは、通常の市場状況を考えると、一日などの一定期間に、一連の投資がどれだけ失われる可能性があるかを見積もります。VaRは、潜在的損失の量、その損失額の確率、および金融業界の企業や規制当局が通常使用する期間の3つの変数で測定され、損失の可能性をカバーするために必要な資産の量を測定します。 予想不足は、損失分布のテールの形状に敏感なリスク時の値に代わるものです。予想される不足は、条件付きリスク値(CVaR)、平均リスク時値(AVaR)、および予想テール損失(ETL)とも呼ばれます。 リラテック(モバイルアプリPTヴァリスキンド) 電子メール: [email protected] ウェブ: https://variskindo.xyz