Portfolio Optimization 5.2
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に関しては Portfolio Optimization
ポートフォリオ最適化テンプレートは、個々の投資間の相関関係に基づいて、希望するリスクとリターンプロファイルを提供する金融投資のポートフォリオに最適な資本加重を識別します。 ポートフォリオ最適化モデルの設計により、長いポジションとショートポジションを持つ金融商品またはビジネスストリームのポートフォリオに適用できます。 ポートフォリオ最適化テンプレートは直感的で柔軟で、全体のヘルプアイコンを使用して、出力結果の入力と解釈を支援します。分析のための履歴データの入力は、絶対的な価格またはリターン、現在のユニットの保有数、およびインターネットから証券の金融市場データの長期期間をダウンロードするためのツールを指定するオプションによってサポートされています。高度な最適化オプションには、最適ポートフォリオにおける重み付けの最小および最大制約の設定、およびシャープ比下の全体的なボラティリティに対するリスク分析オプション、ソーチノ比の下の下方リスクまたは半偏差、およびオメガ比の下での利益/損失が含まれます。最適化は、少なくとも現在のリターンレベルを維持し、モンテカルロシミュレーションを介して達成確率が計算される目標リターンを指定するように設定することができます。ポートフォリオ最適化の結果は、重み付けチャートとリターン分布、取得および清算アクションが必要と共に表示されます。テクニカル分析は、シグナル取引からのバックテストされたトータルリターンと、各投資またはテストされたリターンが最も高いポートフォリオの技術的期間定数の自動最適化を提供します。詳細なチャート作成とバックテスト分析を含むテクニカル分析指標には、単純移動平均(SMA)、変化率(ROC)、移動平均収束/発散率(MACD)、相対強度指数(RSI)、ボリンジャーバンドが含まれます。このテンプレートは、クロス プラットフォーム ポートフォリオ最適化ソリューションとして、Excel 97-2013 for Windows および Excel 2011 または Mac 用 2004 と互換性があります。