CapeTools QuantTools XL 2
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ケープツールクォントツールXL(エクセルアドイン)は、金融商品モデリングツールキットです。本ライブラリには、金融デリバティブの管理、価格設定、リスク管理に使用される2100以上の関数が含まれています。 120以上のカテゴリの財務機能がサポートされています。 市場(インデックス、カレンダー、FXオブジェクト)。 市場曲線(レギュラー、XCCY、債券、レポ、クレジット利回り曲線、ボラティリティ曲線)。 マーケットカーブを照会する(マーケットカーブカテゴリ内のオブジェクトをクエリする)。 クレジットデリバティブ(クレジットリンクノート、クレジットデフォルトスワップ(CDS)およびオプション(通常、バイナリ、構造化を含む)。 オプションポートフォリオ(40+エキゾチックオプションの価格。オプションポートフォリオを作成して、エキゾチックな取引を管理、選択、グループ化、価格化、シナリオ分析、バンプリスクの実施、第1または第2次リスクの計算、入力パラメータの解決を行うことができます。 債券(政府および通常の債券ポートフォリオ、計算フォワード、利回り、オプション、レポレート、コンバージョンファクター)。 IRレッグ(フレキシブル固定金利または変動金利レッグ構造(CMS、クアント、償却、延滞)) スワップ(スワップ契約、フィックスフィックス、FLT-FLT、フィックス-FLT)。 IRポートフォリオ(スワップ、キャップフロア、スワップ、ベーシススワップ、CDSブック)。 IRリスク(金利イールドカーブ/ボラティリティリスク)。 プロセス (シミュレーション用のアンダーライアープロセスオブジェクト)。 シミュレーション (プロセス オブジェクトを指定してシミュレーションを実行)。 一般的な価格設定 (ツリー、モンテカルロまたは PDE を介して一般的なユーザー定義取引)。 モデル(金利モデルオブジェクト(ブラックカラシンスキー、ハルホワイト、G2、LMM)を作成します)。 キャリブレーション (モデルカテゴリグループ内の金利モデルを調整します)。 統計カテゴリ グループ (12 個以上の分布からランダムな数値を生成します)。 テクニカル分析(160 TA機能)。 Utils (GRID コンピューティングサポート、行列演算、オブジェクトの逐次化、補間オブジェクト (1D および 2D))。 FpML (XPath、FpML ドキュメントを介して読み取りおよびクエリを実行する関数)。