CapeTools QuantTools Developer 2
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ケープツールクォントツール開発者(C++、Java、.NET、ActiveX)は、金融商品モデリングツールキットです。図書館には、金融デリバティブの管理、価格設定、リスク管理に使用される2100以上の機能が含まれています。 120以上のカテゴリの財務機能がサポートされています。 市場(インデックス、カレンダー、FXオブジェクト) 市場曲線(レギュラー、XCCY、債券、レポ・クレジット利回り曲線、ボラティリティ曲線) マーケットカーブのクエリ(マーケットカーブカテゴリ内のオブジェクトを検索) クレジットデリバティブ(クレジットリンクノート、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)およびオプション(通常、バイナリ、構造化を含む) オプションポートフォリオ(40+エキゾチックオプションの価格。エキゾチックな取引を管理、選択、グループ化、価格を設定するオプションポートフォリオを作成し、シナリオ分析を実施し、リスクをバンプし、第1または第2の注文リスクを計算し、入力パラメータを解決することができます) 債券(政府および通常の債券ポートフォリオ、計算フォワード、利回り、オプション、レポレート、コンバージョンファクター) IRレッグ(フレキシブル固定金利脚構造(CMS、クアント、償却、滞納)) スワップ(スワップ契約、フィックスフィックス、FLT-FLT、フィックス-FLT) IRポートフォリオ(スワップ、キャップフロア、スワップ、ベーシススワップ、CDSブック) IRリスク(金利イールドカーブ/ボラティリティリスク) プロセス (シミュレーション用のアンダーライアープロセスオブジェクト) シミュレーション(プロセスオブジェクトによるシミュレーションの実施) 一般的な価格設定 (ツリー、モンテカルロまたはPDEを介して一般的なユーザー定義取引) モデル(金利モデルオブジェクトの作成(ブラックカラシンスキー、ハルホワイト、G2、LMM)) キャリブレーション (モデルカテゴリグループ内の金利モデルを調整) 統計カテゴリ グループ (12 個以上の分布からランダムな数値を生成) テクニカル分析(160 TA機能) Utils (GRID コンピューティングサポート、マトリックス操作、オブジェクトの逐次化、補間オブジェクト (1D および 2D) ) FpML (XPath、FpML ドキュメントを使用して読み取りおよびクエリを行う関数)