アルファトレーダーは、洗練された投資家/投資の専門家のために設計された取引スイートです。リアルタイム株価などの共通の資産情報を提供するだけでなく、ポートフォリオコアモジュールは、ポートフォリオ予想リターン、毎日の利益/損失などのポートフォリオの概要を提供します。さらに、アルファトレーダーは、資産予想リターン、資産リスク、ポートフォリオリスク、リスクにおける価値(VaR)、リスク条件値(CVaR)などのリスク制御情報も提供します。
機能： •リアルタイムポートフォリオ:ポートフォリオ価値、毎日のリターン。 •価格アラート: カットロス価格と目標価格 &ブル;ポートフォリオリスク指標: リスク, VaR, CVaR •資産相関効率チャート •資産カテゴリの重み付けチャート
パッカエには、次のアドオンモジュールが含まれています。
ブルアイ検索 これは、ユーザーが迅速に検索し、資産クラス、資本サイズとセクターのフィルタオプションとアルファとベータによって秒でトップパフォーマンス資産を検索し、スポットを可能にする私たちの人気のトップパフォーマンスの株式/投資信託検索エンジンです。
機能： &ブル;資産業績履歴:1年、3年、5年 •資産クラス、時価総額、資産カテゴリの検索フィルター &ブル;財務指標: リターン, リスク, シャープ比率 &ブル;資産ベンチマークKPI:ベータ、アルファ、Rスクエア
ポートフォリオ再バランサー これは、ポートフォリオが元の目標資産配分から逸脱するのを防ぐプロのグレードのツールです。ポートフォリオのリバランスの潜在的な利点には、リターンの強化とリスク管理が含まれます。このモジュールは、現在のポートフォリオと対象ポートフォリオの比較指標とチャート (リターン、リスク、シャープ比率、リスクにおける価値、株式カテゴリの概要など) を提供します。さらに、資産間の資産相関効率を視覚的な検査のために提供します。
機能： リアルタイムの現在の資産の重み付け •チャート: 現在の資産カテゴリ vs ターゲット資産カテゴリ •KPI: 現在のポートフォリオ vs ターゲットポートフォリオ (リターン, リスク, CVaRなど). •ポートフォリオリバランスのための自動注文提案
リスクコントローラ リスクコントローラは、シンプルで直感的なツールです。PRCを使用すると、投資家は投資の完全なリスクプロファイルを持ち、ポートフォリオのリスクエクスポージャーを制御することができます。ユーザーは、リスクコントロール KPI として、シャープ比率またはソーチノ比率のいずれかをニーズに合わせて使用できます。
機能： •標準リスクまたはダウンサイドリスクの選択 •ポートフォリオのスライドバー:リスク、ロイの安全第一比 •ターゲットポートフォリオKPI:リターン、リスク、シャープ比率、ソーティナ比率、CVaR
ポートフォリオオプティマイザー ポートフォリオオプティマイザは、主力製品の定量ポートフォリオオプティマイザのコアモジュールです。資産の重み付けで最適なポートフォリオを提供することで、ポートフォリオを最適化します。2 つの最適化モードが標準として提供されます。選択モード最適化ポートフォリオは、既存のポートフォリオからほんの一握りの資産のみを選択できる最大のシャープ比率を与えます。フルモードの最適化されたポートフォリオは、すべての資産を含む最適化されたポートフォリオを返します。
機能： •最適化モードの選択:選択済みまたはフル •ポートフォリオ調整用スライドバー:リスクフリーレート、リスク、ロイの安全第一比 •ターゲットポートフォリオKPI:リターン、リスク、シャープ比率、ソーティナ比率、CVaR •ターゲットポートフォリオ資産カテゴリー分配 &ブル;ターゲットポートフォリオリターン分配(VaRおよびCVaR)
バックテスター Backtesterは、現在のポートフォリオに対してターゲットポートフォリオをバックテストすることを可能にする新しいモジュールです。
機能： &ブル;期間の選択:3ヶ月、6ヶ月と12ヶ月
このプロフェッショナルバージョンは、2013年のデータサービスをインキュッドし、最大10のポートフォリオを取り扱い、それぞれ最大20の資産を持つ***
バージョン履歴
- バージョン 5.0.0 に転記 2015-03-03
バックテスター、バックテスターは、ユーザーが比較のためのポートフォリオをバックテストすることを可能にします,バックテスターのためのパフォーマンスブースター,特徴:,•開始日の選択,•期間の選択:1年、2年と3年、•折り返しチャートポートフォリオ1)オリジナル2)バイアンドホールド3)コンスタントミックス、•リバランス期間の選択